Beziehung zu MAKROMAT 5.1
Konzept "Erfahrungsregel-basierter Erwartungen"
Bedingt durch die mangelnde Lernfähigkeit, haben die Wirtschaftssubjekte in Modellen mit autoregressiven Erwartungen keine Möglichkeit, Wissen über die ökonomischen Systemzusammenhänge aufzubauen, da der zukünftige Verlauf einer Erwartungsgröße nur isoliert aus dessen eigenem Vergangenheitsverlauf heraus fortgeschrieben wird. Die Prognosemöglichkeiten der Wirtschaftssubjekte beschränken sich in diesem Fall auf extrapolative und adaptive Methoden. Letztere beinhalten immerhin einen Fehlerkorrekturmechanismus, der als sehr primitive Form des Lernens interpretiert werden kann. Realistisch sind solche Ansätze nur insofern, als sie die Bedeutung der beobachteten Vergangenheit für die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung betonen.
Rationale Erwartungsmodelle unterstellen den Wirtschaftssubjekten hingegen eine extrem hohe Lernfähigkeit. Diese äußert sich implizit als Lernergebnis in dem erreichten totalen Wissensstand über die ökonomische Welt, in der sie leben. Dies und die Annahme, die Wirtschaftssubjekte könnten alle relevanten Informationen innerhalb dieses Modells effizient verarbeiten, stellt sicherlich eine Überforderung der tatsächlichen menschlichen Möglichkeiten dar. Allerdings gewinnt der rationale Erwartungsansatz dadurch eine gewisse Wirklichkeitsnähe, daß den Wirtschaftssubjekten bei ihrer Erwartungsbildung ein theoriegeleitetes Verhalten unterstellt wird.
Beide Ansätze widersprechen in ihren Auswirkungen dem empirischen Befund, wonach zwar konjunkturelle Erscheinungen auftreten, diese aber nicht so regelmäßig verlaufen, wie es bei adaptiv gebildeten Erwartungen der Fall wäre. Im Blickfeld des Ansatzes "Erfahrungsregel-basierter Erwartungen" steht die Suche nach einem flexiblen Verfahren für die Konjunkturtheorie, das es erlaubt, das erwartungsbildende Verhalten weniger restriktiv abzubilden als die beiden oben erwähnten Extremansätze. Zugleich soll an die erwähnten realitätsnahen Eigenschaften der herkömmlichen Erwartungsbildungsmodelle angeknüpft werden.
Hierzu wird davon ausgegangen, daß Wirtschaftssubjekte grundsätzlich in der Lage sind, aus ihren Erfahrungen zu lernen (Vergangenheitsorientierung), daß aber die dadurch gewonnenen Erkenntnisse nicht so weit reichen, daß die Wirtschaftssubjekte die vielschichtige ökonomische Wirklichkeit vollständig durchschauen könnten (beschränkte Rationalität). Vielmehr liegt dem hier zu entwickelnden Ansatz die Vorstellung zugrunde, daß sich die erwartungsbildenden Wirtschaftssubjekte einem komplexen ökonomischen System gegenübersehen, über dessen Wirkungsweise sie Vermutungen in Form unscharfer Regeln aufstellen, auf die sie sich bei ihren Prognosen stützen. Mit dem Begriff ‘unscharfe Regeln’ soll zweierlei zum Ausdruck gebracht werden: Zum einen wird davon ausgegangen, daß Wirtschaftssubjekte eine explizite Vorstellung von den vermuteten ökonomischen Abhängigkeiten haben (“Wenn x dann y”). Ihre Erwartungsbildung ist also - ähnlich wie im Ansatz rationaler Erwartungen - theoriegeleitet (wobei prinzipiell auch modellinkonsistente Hypothesen möglich sind). Zum anderen wird angenommen, daß das Wissen über bestimmte Abhängigkeiten nur qualitativ vorliegt und sich nicht etwa in der Kenntnis exakter mathematisch-funktionaler Beziehungen wie “y = (x)” äußert. Das vollständige (“wahre”) Modell ist den Wirtschaftssubjekten mithin unbekannt. Eine typische Erwartungsregel könnte beispielsweise lauten:
“Bei bislang normaler Geldmengenexpansion wird aufgrund der nunmehr hohen Beschäftigung zukünftig ein etwas stärkerer Preisauftrieb erwartet.”
Diese Regeln müssen anpassungsfähig sein in dem Sinne, daß die unscharfen Begriffe wie ‘normale Geldmengenexpansion’ oder ‘hohe Beschäftigung’ abhängig sind von den im Zeitablauf tatsächlich beobachteten Werten der jeweiligen Größen. So wird etwa in Deutschland heutzutage unter ‘hoher Beschäftigung’ etwas anderes verstanden als noch vor zwanzig Jahren. Die Anpassungsfähigkeit von Erwartungsregeln korrespondiert mit der Annahme lernfähiger Wirtschaftssubjekte.Der hier beschriebene Ansatz soll als “Erfahrungsregel-basierte Erwartungsbildung” bezeichnet werden. Er nimmt im Wissensstands-Lernfähigkeits-Raum eine mittlere Position ein und läßt zu, daß es zu Beginn eines Lernprozesses vernünftig sein kann, mangels besserer Erklärungsmuster zunächst autoregressive Erwartungen zu bilden. Werden im Zuge des Lernprozesses bestimmte Regelmäßigkeiten entdeckt, anhand derer sich die Zukunft besser prognostizieren läßt, so werden sich Wirtschaftssubjekte diese Erfahrung zunutze machen und ihre Erwartungen auf diese Regeln stützen. Die Erlernbarkeit von Regelmäßigkeiten setzt deren Existenz voraus, was wiederum nur dann gilt, wenn sich die Strukturen in einer Volkswirtschaft (z. B. Konsumverhalten) nicht permanent ändern. Ist eine gewisse Strukturkonstanz gegeben, so steigt der Wissensstand über das ökonomische System im Zeitablauf. Die Annahme, dieser könnte allumfassend werden, verbietet sich jedoch vor dem Hintergrund der beschränkten menschlichen Lernfähigkeit.
Die Anforderungen des Konzeptes "Erfahrungsregel-basierter Erwartunen" lassen sich aus der oben formulierten Sichtweise in Form eines Lastenheftes wie folgt zusammenfassen:
- explizite, regelbasierte Wissensrepräsentation (Modellbildung durch Wirtschaftssubjekte)
- unscharfe Formulierung (beschränkte Informationsverarbeitungsfähigkeit der Wirtschaftssubjekte)
- Erfahrungsabhängigkeit (Lernfähigkeit der Wirtschaftssubjekte)
Die Umsetzung dieses Lastenheftes in ein simulationsfähiges Berechnungsverfahren erlaubt der nachfolgend skizzierte Neuro-Fuzzy-Erwartungsgenerator von MAKROMAT-nfx.
Neuro-Fuzzy-Erwartungsgenerator